Optimisation stochastique

Nous proposons d’étudier les possibilités offertes par la théorie du recuit généralisé. Cette théorie permet notamment de faire varier au cours du temps les structures fixes des algorithmes de recuit conventionnels tout en conservant les propriétés de convergence en temps fini de ces derniers. Par structures fixes, nous entendons la fonctionnelle à minimiser ainsi que le mécanisme de proposition d’un nouvel état à partir de la solution courante. On peut ainsi imaginer : (i) faire évoluer la fonction de coût au fil des itérations selon un principe de non-convexité graduelle; (ii) modifier dynamiquement le mécanisme de communication en adéquation avec les caractéristiques de l’application.